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申博娱乐场优惠活动 广发期货期权日报

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期权策略

豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至862.2美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3153元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率回落至13%-14%附近,低于均值水平。消息方面,USDA周四公布出口销售数据显示,截止至7月12日当周美豆出口销售合计净增86.57万吨,符合预期。操作上,持有卖出卖出豆粕期货9月合约的执行价格为3200的看涨期权合约,同时持有卖出豆粕期货9月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖出宽跨式期权组合,预估到期期权策略每组可收取 60 元/吨的权利金。

白糖期权:ICE原糖期货10月合约收于10.98美分/磅,郑糖9月合约收于4926元/吨,贴水334元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率回落至13%-14%附近,高于均值水平。消息方面,全球糖业联盟呼吁印度、巴基斯坦和欧盟取消补贴。商务部发布公告,8月1日起对所有配额外食糖进口统一适用保障措施,取消不适用名单。操作上,前期构建的双限看涨策略已获利离场,暂且观望。

50ETF期权:50ETF涨0.45%至2.474。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在21%附近,处于均值水平。宏观方面,中国6月末央行口径外汇占款余额增加76.1亿元人民币,报21.5万亿元人民币,外汇占款连续六个月上升;人民币兑美元汇率继续贬值,离岸汇率一度跌破6.8关口。资金方面,为对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行7月19日开展1000亿元逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期,净投放700亿元,为连续四日净投放。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,持有卖出50ETF7月合约执行价为 2.65 的认购期权,构建备兑看涨期权。

豆粕

1.        豆粕期权主力合约T型报价

2.        豆粕期权CPR

3.        豆粕期权Greeks

4.        豆粕波动率

图5: 豆粕波动率锥

白糖

1.        白糖期权主力合约T型报价

2.        白糖期权CPR

3.        白糖期权Greeks

4.        白糖波动率

50ETF

1.        近月合约T型报价

2.        50ETF期权CPR

3.        近月合约Greeks

4.        50ETF期权波动率


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